FX取引の魅力とは

ボリンジャーバンド (BB)

ボリンジャーバンド (BB)
バンドウォークで順張りトレード

ボリンジャーバンド (BB)

ボリンジャー・バンド(Bollinger Band)

相場変動は、移動平均線を中心とする変動幅に収まる確率が高いと看做し、上・下に放れた場合は異常値であり、長続きせずに移動平均線付近に収斂すると看做します。
すなわち、価格が上部バンドと交差した時に売り、下部バンドと交差した時に買うといった、平均値への回帰を前提とした『逆張り』での利用法です。
しかしながら、ジョン・ボリンジャー氏自身は、この『逆張り』手法を否定しており、「ボラティリティ・ブレイクアウト」にボリンジャー・バンドを使った『順張り』を推奨しています。

上部バンド:単純移動平均線+2標準偏差(σ)
単純移動平均線(MA):過去N日間の移動平均線(通常20日間移動平均線)
下部バンド:単純移動平均線-2標準偏差(σ)

正規分布:
18世紀、フランスの数学者ド・モアブルが発見。
誤差がどのように分布するかを繰り返し実験した結果、ある一定の形「正規分布曲線」をとることを確認しました。ドイツの数学者ガウスが数学的な理論付けを行ったことから、「ガウス分布」とも呼ばれています。
正規分布曲線では、全体の68.27%が平均値±1σ内に、95.45%が平均値±2σ内に含まれるという性質があります。
そこで、「過去の統計から、市場価格は±2σのバンド内で動く」と想定します。
統計学的には、相場が正規分布である場合、価格は以下のようなバンド内を動くと見なされます。
±1σ標準偏差内で動く確率:68.27%
±2σ標準偏差内で動く確率:95.45%
±3σ標準偏差内で動く確率:99.73%

【要注意】誤解しないようにしましょう。
統計学的の観点からは、日々の市場価格が、一定の平均・分散を持った正規分布に従う、独立の確率変数であるならば、この仮定・前提は正しいといえます。
しかしながら、市場価格は、連続性を持って推移していますので、独立の確率変数ではありませんので、厳密に数学的に言えば、間違った考え方となります。

取引ルール

【逆張り指標】
レンジ相場:下部バンドを支持線(サポート)、上部バンドを抵抗線(レジスタンス)と看做します。
・買いシグナル:価格が下部バンドを下抜けた場合
・ダブルボトム・バイ(Double bottom Buy):
(1)最初の底は下部バンドを下回る
(2)2番目の底は、下部バンドを下回らない
(3)移動平均線を上抜けた時に買い
・売りシグナル:価格が上部バンドを上抜けた場合 ボリンジャーバンド (BB)
・ダブルトップ・セル(Double top Sell):
(1)最初の天井は上部バンドを上回る ボリンジャーバンド (BB)
(2)2番目の天井は、上部バンドを上回らない
(3)移動平均線を下抜けた時に売り

【順張り指標】 ⇒ボリンジャー自身は、ボリンジャー・ブレイクアウトを推奨
・買いシグナル:価格が上部バンドを上抜けた場合⇒新しい上昇トレンド発生と看做して買い出動します
・売りシグナル:価格が下部バンドを下抜けた場合⇒新しい下降トレンド発生と看做して、売り出動します

☆バンドの収縮:バンドの幅が狭くなった時は、トレンドの始まりを予告します。
最初にバンドのブレークアウトが起こりますが、この動きは「ダマシ」であることが多く、その次に起こる反対側へのブレークアウトがトレンドになります。
☆バンドの拡大:バンドの幅が広くなった時は、保ち合い相場を予告します。

また、文言、データなどの著作権は、株式会社フィスコにあります。 これらのコンテンツは著作権法などの法律、規制により知的所有権が 保護されており、個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、 販売コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。 以上の点をご了承の上、ご利用ください。

テクニカル分析辞典

※「テクニカル分析辞典」は、あくまで情報提供を目的としたものであり、 投資その他の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、売買価格などの 投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。 また、掲載される情報は信頼できると判断した情報源をもとに (株) フィスコが作成したものですが、 その内容及び情報の正確性、完全性または適時性について、 (株)フィスコは保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。

また、本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的 所有権が保護されており、個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、 販売コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。 以上の点をご了承の上、ご利用ください。

ボリンジャーバンド (BB)

ボリンジャー・バンド(Bollinger Band)

相場変動は、移動平均線を中心とする変動幅に収まる確率が高いと看做し、上・下に放れた場合は異常値であり、長続きせずに移動平均線付近に収斂すると看做します。
すなわち、価格が上部バンドと交差した時に売り、下部バンドと交差した時に買うといった、平均値への回帰を前提とした『逆張り』での利用法です。
しかしながら、ジョン・ボリンジャー氏自身は、この『逆張り』手法を否定しており、「ボラティリティ・ブレイクアウト」にボリンジャー・バンドを使った『順張り』を推奨しています。

上部バンド:単純移動平均線+2標準偏差(σ)
単純移動平均線(MA):過去N日間の移動平均線(通常20日間移動平均線)
下部バンド:単純移動平均線-2標準偏差(σ)

正規分布:
18世紀、フランスの数学者ド・モアブルが発見。
誤差がどのように分布するかを繰り返し実験した結果、ある一定の形「正規分布曲線」をとることを確認しました。ドイツの数学者ガウスが数学的な理論付けを行ったことから、「ガウス分布」とも呼ばれています。
正規分布曲線では、全体の68.27%が平均値±1σ内に、95.45%が平均値±2σ内に含まれるという性質があります。 ボリンジャーバンド (BB)
そこで、「過去の統計から、市場価格は±2σのバンド内で動く」と想定します。
統計学的には、相場が正規分布である場合、価格は以下のようなバンド内を動くと見なされます。
±1σ標準偏差内で動く確率:68.27%
±2σ標準偏差内で動く確率:95.45%
±3σ標準偏差内で動く確率:99.73%

【要注意】誤解しないようにしましょう。
統計学的の観点からは、日々の市場価格が、一定の平均・分散を持った正規分布に従う、独立の確率変数であるならば、この仮定・前提は正しいといえます。
しかしながら、市場価格は、連続性を持って推移していますので、独立の確率変数ではありませんので、厳密に数学的に言えば、間違った考え方となります。

取引ルール

【逆張り指標】
レンジ相場:下部バンドを支持線(サポート)、上部バンドを抵抗線(レジスタンス)と看做します。
・買いシグナル:価格が下部バンドを下抜けた場合
・ダブルボトム・バイ(Double bottom Buy):
(1)最初の底は下部バンドを下回る
(2)2番目の底は、下部バンドを下回らない
(3)移動平均線を上抜けた時に買い
・売りシグナル:価格が上部バンドを上抜けた場合
・ダブルトップ・セル(ボリンジャーバンド (BB) Double top Sell):
(1)最初の天井は上部バンドを上回る
(2)2番目の天井は、上部バンドを上回らない
(3)移動平均線を下抜けた時に売り

【順張り指標】 ⇒ボリンジャー自身は、ボリンジャー・ブレイクアウトを推奨
・買いシグナル:価格が上部バンドを上抜けた場合⇒新しい上昇トレンド発生と看做して買い出動します
・売りシグナル:価格が下部バンドを下抜けた場合⇒新しい下降トレンド発生と看做して、売り出動します

☆バンドの収縮:バンドの幅が狭くなった時は、トレンドの始まりを予告します。
最初にバンドのブレークアウトが起こりますが、この動きは「ダマシ」であることが多く、その次に起こる反対側へのブレークアウトがトレンドになります。
☆バンドの拡大:バンドの幅が広くなった時は、保ち合い相場を予告します。

また、文言、データなどの著作権は、株式会社フィスコにあります。 これらのコンテンツは著作権法などの法律、規制により知的所有権が 保護されており、個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、 販売コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。 以上の点をご了承の上、ご利用ください。

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※「テクニカル分析辞典」は、あくまで情報提供を目的としたものであり、 投資その他の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、売買価格などの 投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。 また、掲載される情報は信頼できると判断した情報源をもとに (株) フィスコが作成したものですが、 その内容及び情報の正確性、完全性または適時性について、 (株)フィスコは保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。

また、本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的 所有権が保護されており、個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、 販売コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。 以上の点をご了承の上、ご利用ください。

【トレード手法】ボリンジャーバンドの正しい使い方とは【使い分けが大切】

ボリンジャーバンド

上から

こんな感じ。
単位は『 σ :シグマ』になります。

このボリンジャーバンドの各 σ ボリンジャーバンド (BB) には、以下のような分析結果がでていて、 トレードする際に、目安となる数字なのでメモ帳などに控えておきましょう。

  • ボリンジャーバンドの ± 2 σ の範囲に価格が収まる確率: 約 95.4%
  • ボリンジャーバンドの ± 3 σ の範囲に価格が収まる確率: 約 99.7%

上記の結果により、価格がこれからどう動くのかを分析する 1 つの指標になります。

ボリンジャーバンドで覚えるべき3つの用語

  • 1:スクイーズ
  • 2:エクスパンション
  • 3:バンドウォーク

1:スクイーズ

スクイーズとは、ボリンジャーバンドの幅が収束してる状態のことをいいます。

スクイーズ

上記の画像を見たらわかる通り、スクーズが起こっている場所は、必ず レンジ相場 になっています。要するに値動きはあまりない相場で発生します。

2:エクスパンション

エクスパンションとは、ボリンジャーバンドの幅が収束から拡大していく状態のことをいいます。

エクスパンション

エクスパンションが起こったタイミングというのは、これからトレンド相場になっていくというサインになります。要するに値動きは活発になるということ。

3:バンドウォーク

バンドウォークとは、ボリンジャーバンドの ± 2 σ に価格が張り付いている状態のことをいいます

バンドウォーク

上記の画像を見たらわかる通り、 + 2 σ に張り付いたまま上昇しています。

しつこいときは、かなり張り付きますので、安易に逆張るトレードをすると負けるので注意しましょう。

ボリンジャーバンドの正しい使い方

ボリンジャーバンドの正しい使い方とは、 1 つではなく相場によって使い分けることです。

  • スクイーズでは逆張りトレード
  • エクスパンションでは順張りトレード
  • バンドウォークでは順張りと逆張り OK

では、 1 つずつ説明していきます。

スクイーズは逆張りトレード

ボリンジャーバンドがスクイーズしている状態の時は、逆張りトレードをしていきましょう。

スクイーズは逆張りトレード

ボリンジャーバンドの角度は横向きになっていて、レンジ相場と判断できれば逆張りでいきましょう。

エクスパンションは順張りトレード

ボリンジャーバンドがエクスパンションしている状態の時は、順張りトレードをしていきましょう。

エクスパンションは順張りトレード

ここで、無理に逆張りトレードしてしまうと、無駄な損切りなどにあって利益が積み上がらない要因にもなるので注意しましょう。

バンドウォークでは順張りと逆張りOK

ボリンジャーバンドがバンドウォークしている状態の時は、順張りトレードと逆張りトレードのどちら狙いでもできます。

なぜかというと、相場は急騰した後に急落、急落した後に急騰といった ボリンジャーバンド (BB) V 字を描いたような動きをしたり、強すぎる相場は調整なしで、想像以上に伸びることがあるからです。

バンドウォークで順張りトレード

バンドウォークで順張りトレード

バンドウォークで逆張りトレード

バンドウォークで逆張りトレード

上記のように迷っちゃう人は多いです。もし迷った場合の正解は、 絶対に『静観』です。 これは口を酸っぱくしていいます。

理由は、迷ったままのトレードというのは、しっかり分析できていないということでもあり、完全にギャンブルトレードになるから。

適当なトレードで勝てたとしてもそれは、トレードとは言えないですし、長い目で見るとほぼ 100% で負けるので、買いや売り以外の『静観』という技も使ってください。

ボリンジャーバンドの覚えておくべき特徴とは

  • 1:必ずスクイーズの次はエクスパンションする
  • 2:反発ポイントと決済ポイントが見つけやすい

必ずスクイーズの次はエクスパンションする

ボリンジャーバンドがスクイーズしているのであれば、次は必ずエクスパンションします。

必ずスクイーズの次はエクスパンションする

こんな感じで、 必ず『スクイーズ → エクスパンション』の順となっています。

反発ポイントが見つけやすい

ボリンジャーバンドは、反発ポイントを予測しやすいです。上述もした ボリンジャーバンドの収束率 を利用します。

復習として載せますが、ボリンジャーバンドの各 σ の収束率は以下です。

  • ボリンジャーバンドの ± 2 σ の範囲に価格が収まる確率: 約 95.4%
  • ボリンジャーバンドの ボリンジャーバンド (BB) ± 3 σ の範囲に価格が収まる確率: 約 99.7%

こんな感じで、 ± 2 σ と ± 3 σ を使えば『収束率が9割』となるので、論理的に考えれば反発ポイントが予測しやすいのは妥当です。

例えば、

  • 意識される価格帯が ± 2 σ と ± 3 σ 付近に存在する
  • チャネルラインの上限(下限)付近である
  • その他のインジケーターや分析等で反転サインが点灯してる

ボリンジャーバンドの実践トレードでの活用法

では、ボリンジャーバンドの実践トレードでの活用法を『利益確定する部分』もあわせて説明します。

  • スクイーズを利用したトレード手法
  • エクスパンションを利用したトレード手法
  • バンドウォークを利用したトレード手法

今回紹介する手法は、これが正解だ!ではなく 1 つの考え方、参考として捉えてください。

スクイーズを利用したトレード手法

今回は、ボリンジャーバンドの他に

を利用します。
下図の 赤丸 がエントリーポイントになります。

    ボリンジャーバンド (BB)
  • レンジ相場として認識できる
  • スクイーズしている
  • RSI の売られすぎサインが点灯
  • レジスタンラインで反発確認
  • 高値切り上げ確認後でエントリー

ここでのエントリーの際に、必ず注意してほしいのが『結構意識される価格帯』にも関わらず、反発確認後に『すぐエントリーしない』ことです。

なぜかというと、意識される価格帯は、必ずいつかブレイクするわけで、 100% 反発するとかないからです。だから、様々な目線からの分析をして 『勝てる優位性』 を見つけていく感じ。

利益確定ポイント

利確位置の根拠は、ボリンジャーバンドの2σタッチと、サポートラインの上限付近と、RSIの買われすぎサインの3つになります。

ボリンジャーバンド (BB)

原油は、採れた国や産地、あるいは 油田によって、様々な種類があります。
特に有名な原油が、下記で世界の3大原油指標と言われています。
・米国のテキサスで取れるWTI原油。 ボリンジャーバンド (BB)
・中東産のドバイ原油。
・欧州産の北海ブレント原油。
この中でも、WTI原油は取引量・市場参加者ともに大きく、市場の流動性や透明性が高いため、原油価格の代表的な指標となっております。
下記が、原油の先物のチャートが下記になります。
* 先物という商品の特徴上、原油価格がマイナスになる場合もございます。先物という仕組みを理解されている方以外は手を出さないほうが無難です。

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投資は投資者自身の判断と責任において実施ください。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、myChartは一切の責任を負いかねます。
myChartは、リンク歓迎します。

【MT4・MT5】ボリンジャーバンド(6本線)の設定方法

ボリンジャーバンドって何?

MT4・MT5の設定画面

1.ボリンジャーバンド±1σの設定

この画面は、MT5 の設定画面です。MT4も殆ど同じです。
まずは、「ナビゲーター表示切替ボタン」を設定します。


ボタンが様々ある位置のどこでも良いので右クリックして、
カスタマイズを選択

「ナビゲーター」(MT4は、インディケーター)
を挿入します。

MT5 ナビゲーター表示

すると、上のメニューバーに 「ナビゲーターを表示切替ボタン」 が表示されるので、クリックします。

MT4・MT5 インジケーターの設定

MT5ボリンジャーバンド設定1σ

ボリンジャーバンド設定 SMA

MT5ボリンジャーバンド設定1σ

2.ボリンジャーバンド±2σの設定

MT5ボリンジャーバンド設定2σ

ボリンジャーバンド設定 SMA

MT5ボリンジャーバンド設定2σ

3.ボリンジャーバンド±3σの設定

MT5ボリンジャーバンド設定3σ

ボリンジャーバンド設定 SMA

MT5ボリンジャーバンド設定3σ

4. 移動平均線(EMA)の設定

ボリンジャーバンドに重ねて、指数平滑移動平均線 EMA(Exponential Moving Average)を設定します。

先程、真ん中の線が移動平均線「Yellow」を付けましたが、このボリンジャーバンドの移動平均線は、シンプルに、最初に決めた期間「21日」で計算したロウソク足の平均を計算した単純移動平均線 SMA(Simple Moving Average)が既に設定されています。

指数平滑移動平均線 EMA(Exponential Moving Average)の設定

移動平均線

インディケーターの中の、 「Moving Average」 をダブルクリックします。

指数平滑移動平均線 EMA

定型チャートの保存

ボリンジャーバンドと移動平均線EMA

他のチャートでも直ぐに表示できるように、 「定型チャート」 に保存します。

MT5 定型チャートの保存

次に、 「定型チャート」 の中から、 「定型チャートの保存」 を選択。

MT5 定型チャートの保存

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