取引戦略

ボリンジャーバンドについて

ボリンジャーバンドについて
りょう

MACD,ボリンジャーバンド,RSI~チャート分析シリーズ~

お金

これまで 「MACD,ボリンジャーバンド,RSI」 について説明してきました。
これらってなんのためにあるの?といったら、
ズバリ、株価、FXなどの投資で利益を得るため。そう、儲けるためです。
向かう目的はどのツールも一緒なので、実はこれら併用することができるのです。

この3点セットM、B、Rやっと役者がそろいましたので
始めます。

複合チャート(MACD,ボリンジャーバンド,RSI)

まずはトレンド。上昇?下降?

ボリンジャーバンドは

  • トレンドの方向性
  • ボラティリティ
  • 相対的価格の高さ

MACDは

過熱感は?どう?

相場の売られすぎのサインをみつけようということで、、
実際株式相場ではパニック売りとかパニック買いとか
トレンドにはならない瞬間的な
売られすぎ
買われすぎ
というときがあります。
こういう過熱感を見極める2つの指標がRSIです。(ボリンジャーバンドでも過熱感はわかりますが。。)
ただRSIのときにお話しした通り
買われすぎの70%を超えても、売られすぎの30%を割っても、そこではまだ売買してはいけません。

それでは実践編

3つのツールを簡単に説明しましたので
まずはトレンドをみましょう。
ということで
下図にもあるように
まずMACDのゴールデンクロスに注目してみましょう。
「A」の矢印です。
※ゴールデンクロスが売買シグナルを判断する最初の目の付け所です。

RSIでは売られすぎでも買われすぎでもありません。しかし、ゴールデンクロスの一日後に
ローソク足チャートが20日移動平均線を横切ってますね。
「B」の矢印です。
ということはいままで起きてた下降トレンドが終了したということになります。

ここでRSIをみてみるとさすがに上がりすぎ(買われすぎ)ちゃってRSIが80近くまでいってますね。
「C」の矢印です。

そして、その2日後。。
MACDを見てください。デッドクロスきましたね。
「D」の矢印です。

ということでもう一日見ます。。
するとここでやっと、MACDがデッドクロスを形成(突き抜けて)し、ボリンジャーバンドはローソク足が20日移動平均線をクロスしたため、上昇トレンドの終わりを示しました。
「E」の矢印です。
イコール下降トレンドの可能性が高くなってきたということです。

※相場の格言に 「頭と尻尾はくれてやれ」 という言葉があるとおり、中身を確実にとりにいくことが重要かと思います。

  • MACDのヒストグラムをみてそろそろクロスの兆候ある?
  • ボリンジャーバンドをみてトレンドの始まり?終わり?その途中?
  • RSIをみて買われすぎ?売られすぎ?そうでもない?
  1. MACDのクロス+ボリンジャーバンドのクロスで売買しましょう。
  2. MACDクロスかつRSIが70以上30以下であればボリンジャートレンドは無視して売買しましょう。

つまりMACDをメインの分析チャートとして
RSI,ボリンジャーバンドは補助的な役割として
使うとよいでしょう。
こういった軸となるルールをつくっていくと非常にやりやすく、ルールを変更する際にも変更しやすいです。
あとは銘柄にあわせて、移動平均の日数を変えるとかしてカスタマイズしてきましょう。
ま、基本はデフォルトの設定のままでいいかと思います。

[Vol.1255] 金(ゴールド)は魔性の存在!?

●NY金先物(期近) 日足 単位:ドル/トロイオンス

図:金(ゴールド)は魔性の存在!?

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楽天証券経済研究所 コモディティアナリスト
1977年生まれ。2000年、新卒で商品先物会社に入社。2007年よりネット専業の商品先物会社でコモディティアナリストとして情報配信を開始。2014年7月に楽天証券に入社。2015年2月より現職。“過去の常識にとらわれない解説”をモットーとし、テレビ、新聞、雑誌などで幅広く、情報配信を行っている。2020年10月、生涯学習を体現すべく、慶應義塾大学文学部第1類(通信教育課程)に入学。

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ボリンジャーバンド(BandWidth・%b)について

ボリンジャ-バンドは、「移動平均線」と「標準偏差」で構成されています。
あらかじめ設定したある期間の移動平均値に、算出された幅(標準偏差)をその上下にバンドとして描くチャートです。
統計学ではデータが正規分布している場合、「平均値±標準偏差」内にデータが入る確率は約68%、「平均値±標準偏差の2倍」内にデータが入る確率は約95%であることが知られています。ボリンジャーバンドはこの特性を活用したものです。ちなみにマーケットスピードFXではシグマは設定画面にて可変で、“上下3本ずつ”描画できます。

ボリンジャーバンドの±1σの範囲内に収まる確率・・・約68.3%
ボリンジャーバンドの±2σの範囲内に収まる確率・・・約95.4%
ボリンジャーバンドの±3σの範囲内に収まる確率・・・約99.7%

■初期設定
期間…25
σ値…3.00(ライン1)、2.00(ライン2)、1.00(ライン3)

描画方法・基本的な見方

描画方法

基本的な見方

■ボリンジャーバンド
レートはボリンジャーバンドの中で推移することが原則なため、そのバンドから逸脱するレートを売られ過ぎ・買われ過ぎと考え、+1σ~+3σにきた時に売り、もしくは-1σ~-3σにきた時に買いと判断します。
ボリンジャーバンドの収縮状態が長く続き、その後レートがバンドを突き抜けた場合はトレンド転換した可能性が考えられます。

■BandWidth
ボリンジャーバンドのスクイーズ(収束)、エクスパンション(拡散)の動きをより視覚的に見ることができます。
BandWidthを使うことでこのバンドが最大幅となる部分(ボージ)を簡単に知ることが出来るとともに、スクイーズ(バンド幅の収束)状態からエクスパンション(バンド幅の拡散)状態への変化を的確に捉えることが可能となります。

「表示・環境設定」メニューから「チャート」を選択すると「チャート設定」画面が呼び出されます。
左下のカラムにあるデフォルト設定メニューから「トレンド系」>「ボリンジャーバンド」を選択すると、パラメーターや線の定義が行えます。
また、チャート画面の線上をクリックすると「テクニカル設定」画面が表示され、こちらの画面でもパラメーターや線の定義が操作できます。

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1977年生まれ。2000年、新卒で商品先物会社に入社。2007年よりネット専業の商品先物会社でコモディティアナリストとして情報配信を開始。2014年7月に楽天証券に入社。2015年2月より現職。“過去の常識にとらわれない解説”をモットーとし、テレビ、新聞、雑誌などで幅広く、情報配信を行っている。2020年10月、生涯学習を体現すべく、慶應義塾大学文学部第1類(通信教育課程)に入学。

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ボリンジャーバンドとエンベロープ②『ボリンジャーバンドについて』

りょう

ムゥ

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドの概要

ボリンジャーバンドとは価格の変動範囲を予測してチャート上に表示させるテクニカルです。

ボリンジャーバンドは単純移動平均線標準偏差で構成されており、単純移動平均線が真ん中にあり、その上下に標準偏差が示す指標が表示されています。

ボリンジャーバンド±σ3

にゃんぽこ

りょう

±1σ = n日の移動平均 ± n日の標準偏差
±2σ = n日の移動平均 ± n日の標準偏差 × 2
±3σ = n日の移動平均 ± n日の標準偏差 × 3

りょう

ボリンジャーバンドの
±1σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約68.3%
±2σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約95.4%
±3σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約99.7%

りょう

にゃんぽこ

ムゥ

ボリンジャーバンドの使用法(逆張り)

ボリンジャーバンドの考え方ですが、バンドの中に収まる確率が高いため上・下のラインを超えることは異常値であり長続きせずに移動平均線付近に戻ってゆくケースが多いです。

りょう

そのため逆張りで使用されるのが一般的です。

りょう

にゃんぽこ

りょう

上記のチャートで表示しているボリンジャーバンドは±σ2です。

りょう

ボリンジャーバンドの
±1σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約68.26%
±2σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約95.44%
±3σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約99.74%

りょう

りょう

にゃんぽこ

しかし、市場価格は正規分布ではありません

りょう

にゃんぽこ

りょう

ムゥ

ボリンジャーバンドの使用法(順張り)

ボリンジャーバンドはバンドの幅が広まったり狭まったりしています。

この幅の動きで相場の流れを読み取ることができます。

スクイーズ・・・バンドが収束した状態。ボラティリティ(価格変動の度合い)が低くなると発生し、もみ合い相場のサインである。
エクスパンション・・・スクイーズの状態からバンド幅が拡大していく状態。トレンドが発生する時に見られる。
ボージ・・・エクスパンションしてバンド幅が一番拡大した状態。その後はバンド幅が縮小に向かうためトレンドの終了のサインである。
バンドウォーク・・・トレンドが継続しているときにあらわれる状態。ローソク足がバンドの±σ2付近に沿って推移する。これが続く限りはトレンドが継続することが期待できる。

りょう

にゃんぽこ

りょう

にゃんぽこ

りょう

ムゥ

にゃんぽこ

りょう

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