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株価チャートストキャスティクスとは

株価チャートストキャスティクスとは
チャート分析

ストキャスティクス

過去14日間の高値をH、過去14日間の安値をLとして、
%K = (終値 - L) ÷ (H - L) × 100 (%)
%D = (終値 - L)の単純移動平均(3日) ÷ (H - L)の単純移動平均(3日) × 100 (%)
Slow%D = %Dの単純移動平均(3日)
%Kの水準が高い(100%に近い)ならば買われ過ぎ、低い(0%に近い)ならば売られ過ぎ。また%Kと%D、Slow%Dとのゴールデンクロス、デッドクロスを考慮する。

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【図解】ストキャスティクスの見方を覚えよう!

チャート分析

ストキャスティクスは『買われすぎ』『売られすぎ』を判断する

288-1

これら3つのラインがありますが、ストキャスティクスで使うのはこのうちの2本だけです。

組み合わせによって呼び方が違う

%Kと%Dを使う『ファストストキャスティクス』

288-2

%DとS%Dを使う『スローストキャスティクス』

288-3

2つの違いは何?

ストキャスティクスを使ったトレード方法

売買サインを覚えよう

288-4

ストキャスティクスの売買サインはラインのクロスです。
%DがS%Dを下から上へ抜ける=買いサイン(ピンク)
%DがS%Dを上から下へ抜ける=売りサイン(水色)
となっています。

買われすぎ・売られすぎの判断ポイント

記事の冒頭でも挙げたようにストキャスティクスは『買われすぎ』や『売られすぎ』を判断するテクニカル分析です。
スローストキャスティクスでは、
%Dが80以上になる=買われすぎ
%Dが20以下になる=売られすぎ
と考えられています。

この考え方を売買サインに合わせると
80以上で%DがS%Dを下から上へ抜ける=強い買いサイン
20以下で%DがS%Dを上から下へ抜ける=強い売りサイン
となり、これらのサインは信憑性が高い売買サインとされています。

288-5

ストキャスティクスはレンジ相場に強い

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288-7

こちらはレンジ相場でのストキャスティクスです。
売買サインがしっかりと機能していますね!
このように、ストキャスティクスはレンジ相場に強い力を発揮します。

トレンド系のテクニカルと組み合わせて使うのがおすすめ

288-8

ということで今回はストキャスティクスについてでした。
テクニカル分析は完璧ではありません。
得意な分野もあれば苦手な分野も必ず有ります。
そんな苦手を補うように、上手にテクニカル分析を使ってみてください。

ストキャスティクス |価格の振れ幅から相場の過熱感を測る

図解で分かるストキャストティクス

DMM FXのスマホアプリでストキャスティクスを表示 DMM FXのPCツール(DMMFX PLUS)でストキャスティクスを表示

TradingView

TradingViewのスマホアプリでストキャスティクスを表示 TradingViewのPCツールでストキャスティクスを表示

SBI証券

SBI証券のスマホアプリでストキャスティクスを表示 SBI証券のPCツールでストキャスティクスを表示

MT5

MT5のスマホアプリでストキャスティクスを表示 MT5のPCツールでストキャスティクスを表示

ストキャスティクス計算式

ストキャスティクスには「%K」「%D」「Slow%D」という3つの値がありますが、このうち 基本となるのは「%K」 です。

その「%」Kの動きを緩やかにしたのが「%D」で、「%D」の動きをさらに緩やかにしたのが「Slow%D」です。

ストキャスティクスの計算式

いずれの値も単位は%で、基本的には相場の上下動に追随しながら、 0~100%の間で往復 を繰り返します。

チャートが上昇すれば上昇し、チャートが下降すれば下降するというのが、大まかなイメージです。

ストキャスティクス計算式の意味

「%K」の意味

「%K」の計算式における分母は直近X本のローソク足の最高値と最安値の値幅、分子は直近の終値と最安値の値幅です。

つまり、「%K」とは、直近X本におけるローソク足の最高値と最安値の値幅を100%として、直近の終値が 最安値から何%の位置 にあるかを示しています。

「%K」の動き方の特徴

ちなみに、 最高値に到達すると「%K」は100% となり、高値更新中はそのまま100%に張り付く形になります。

トレンドが弱まり上昇が小さくなると、最高値の上昇よりも最安値の上昇が大きくなることがあります。

このようなことから、「%K」は トレンドの勢いが弱まる局面において、反転の起点となるような下落を素早く捉えやすい という特徴があります。

「%D」と「Slow%D」

「%D」と「Slow%D」は「%K」を平均化したもの

「%D」は、直近3本の「%K」を使って平準化したものです(Y=3の場合)。

なお、計算式を細かく見てみると、「%D」を求める際の平準化の計算式は 「%K」の平均を求める計算式とは少し異なる ところがあります。

%Dの計算式の詳細

ただし、正確には「%K」の平均を求める計算式ではありませんが、計算結果は 直近3本の「%K」の平均値とほぼ同じ になります。

“「%D」と「%K」(3日移動平均)の相関関数を、株価指数や個別株価などの長期系列で計算してみたところ、いずれも0.999超となり、実務的には、「%D」の代わりに「%K」の3日移動平均を用いても差し障りはない。”

NTAA認定テクニカルアナリスト p.7

このため、「%D」は 「%K」の3本移動平均線 株価チャートストキャスティクスとは というイメージを持っておいて問題はないでしょう。

「Slow%D」は、直近3本の「%D」の平均値を取ったもので、 こちらは純粋に 「%D」の3本移動平均線 ということになります(Z=3の場合)。

買われ過ぎ・売られ過ぎを示す指標「ストキャスティクス」

ストキャスティクスは一定期間内の価格の相対的高さを数値にしたもので、%K、%D、スロー%Dという3本の線があります。
%Kは一定期間の値動きの中で現在の価格が下から何%の高さかを表したものです。
◆ファーストストキャスティクス
ファーストストキャスティクスはそのうちの%Kと%Dを使う方法を言います。
◆スローストキャスティクス
スローストキャスティクスは%Dとスロー%Dを使う方法を言います。
現在はスローストキャスティクスが主流になっています。

◆計算式(%Kのパラメーターを9日に設定した場合)
%K=(現在値-9日間の最安値)÷(9日間の最高値-9日間の最安値)
%D=%Kの3日期間の平均
スロー%D=%Dの3日移動平均

ストキャスティクスを表示する方法

%Kのパラメーターは9日や14日が良く使われます。
パラメーターを9日間に設定した場合は、その9日間の最高値と最安値の中からデータが出されます。
その値動きゾーンの中で現在の価格が下から何%かを表したものが%Kです。

現在の価格が過去9日間の中で一番の高値であれば、%Kは100%となります。
現在の価格が一番の安値であれば%Kは0%となります。
%Kが50%ということは現在の価格は過去9日間の値動きの中で丁度中間ということを表します。

ストキャスティクスとRSIの違い

RSIは1本のラインで買われ過ぎ売られ過ぎの判断をしますが、ストキャスティクスは2本の線を用いて判断します。
RSIは上昇日の上幅合計と、下落日の下幅合計をだしてRSIラインを描きますが、ストキャスティクスは値幅はみません。
その為、ストキャスティクスは基準の100%や0%にも直ぐに到達します。
ストキャスティクスは明確に売買シグナルが出るので判断しやすいインジケータですが、ダマシにも会いやすいです。

ストキャスティクスの売買サイン

80%以上は買われ過ぎ、20%以下は売られ過ぎのサインと言われています。
しかし、ストキャスティクスは値幅を見ていませんので、アップトレンドでは簡単に80%を超え、ダウントレンドでは直ぐに20%以下にラインに届きます。
ストキャスティクスの売買サインは、20%を下回った状態(赤色●)から20%を超えてきた状態(黄色●)を買いサインとし、80%を超えていた状態(赤色●)から80%を下回り出した状態(黄色●)を売りサインとするのが適切です。

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