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移動平均線を抜けられない相場

移動平均線を抜けられない相場
FXの相場は売りか買いの多数決で動くため、 多くの投資家に使われているテクニカル分析 を使えば予測の精度を上げられます

注目チャート218|メルカリ(4385)

この2年ほどはコロナの影響から制限されていたゴールデンウィークでしたが、
今年は3年ぶりに行動制限のないゴールデンウィークとなっています。
今年は、飛行機も電車もゴールデンウィーク中は満員となっているようです。
行楽地やイベント会場でも物凄い人手で大盛り上がりのようです。
やはり、感染対策も大事ですが、人が集まって盛り上がるというのは素晴らしいですね。 移動平均線を抜けられない相場
休止していたイベントやお祭りが今年は開催されるところが増えるので、
やっと日常が戻ってきたように感じます。

今回、取り上げる企業はフリーマーケットをネット上で完結できる
システムを構築した企業です。
では、チャートを見ていきましょう。

今週の注目チャート(移動平均線大循環分析)

※ 本動画では TradingView のチャートを使っています

2013年7月2日にフリマアプリ「メルカリ」Android版配信のサービスが開始され、
7月23日 にiPhone版の配信が開始されました。

移動平均線大循環分析によるステージCHECK!

第4ステージは移動平均線大循環分析においては下降期です。
小次郎講師流にみれば、帯に傾きが出て間隔が広がってきていますので、
トレンドに勢いがあるのが分かります。

この銘柄の注目ポイント

まずは昨年8月12日に発表された2021年6月度の決算発表を確認していきましょう。
売上高は1061億、営業利益は51億円、最終利益は57億円となりました。
売上高、営業利益と最終利益が過去最高を記録しました。
その背景には、メルカリの成長とメルペイの単月営業黒字を実現したことなどが挙げられます。

次に、今年4月28日に発表された第3四半期累計では、売上高が1097億円と
前年同期比で42%の増加となるもの、営業利益は46億円の赤字となりました。
最終利益も47億円の赤字となりました。
背景には日本のメルカリにおける不正利用の影響などが出て成長が鈍化したことと、
メルカリ米国での成長が鈍化したことがあります。

日本のメルカリやメルペイは順調に成長を続けていける環境となっておりますが、
メルカリ米国の業績が足を引っ張っている状態が続いています。
逆に、メルカリ米国の業績が改善することで、一気に飛躍できる可能性がでてきます。
メルカリの業績回復のカギは米国にあるようですので注目してみていきましょう。

このチャートをどう見るか?

大局の強気と弱気の分岐点とされる200本EMA(指数平滑移動平均線)と
価格の推移を見ていきましょう。
チャートは日足なので、200本EMAは200日EMAとなります。
200日EMAと価格の関係を見ると、2020年4月に価格が200本EMAを上抜けてからは
大局の上昇トレンドを形成しています。
2022年1月に価格が200本EMAを下回ってからは、200本EMAが右肩下がりで推移しています。
200本EMAが右肩下がりになって大局の下降トレンドになってからは、
価格が200本EMAから大きく離れる動きになっており、
下降トレンドに勢いがあるのが分かります。

次にステージを見ていきましょう。
200本EMAが右肩下がりになってからは、下降期である第4ステージを中心に推移していました。
一時的に下降相場の終焉である第5ステージになっても
直ぐに下降期である第4ステージに戻るという動きを見せていました。
ステージの「4→5→4の戻り売り」パターンとなりましたが、ほぼ第4ステージを維持しています。

昨年の2021年12月からトレンド転換していくわけですが、
トレンド転換のときのパターンを理解することで、
流れが変わる局面で対応ができるようになります。
それまでは安定上昇を続けていましたが、二度付けた安値が支持線になっていましたが、
その支持線を割り込んでから流れが変わっているのが分かります。
このように、チャート上にトレンドラインを引くことで、
変化の予兆をいち早く察知することが出来るようになります。

移動平均線の最適な期間と設定方法

移動平均線の最適な期間と設定方法

上記をまとめると、短期の移動平均線の役割は以下の通りです。

短期の移動平均線は、トレードを行う上で、非常に重要であり、これを使わずにトレードすることは不可能と言っても過言ではありません。

②長期の移動平均線の役割

重要なのは、どの程度の期間なのかという点です75日移動平均線や13週移動平均線は、「約3ヶ月」の期間の株価の傾向を把握するために用います。

そして、150日移動平均線や26週移動平均線は「約6ヶ月」、250日移動平均は「約1年」、60ヶ月移動平均線は「約5年」、120ヶ月移動平均線は「約10年」の期間の傾向を確認できます。

[日経平均株価]1997年2月~1999年2月までのチャート

ピンクの線 は、「250日移動平均線」です。
約1年間のトレンドを把握する目的の移動平均線です。

長期の移動平均線は、非常に強いトレンドを示唆しており、長期の移動平均線が 下向き ならば 強い 下落トレンド上向き ならば 強い上昇トレンド であることを表します。
このトレンドが転換するには、何かしらの材料がない限りは難しく、一度ついたトレンドは、長く続く傾向が強いです。

長期の移動平均線が下値支持線となり、現在の株価が下値支持線に近づくと、それが絶好の買いのチャンスと判断され、反発する期待が持てます。

強いトレンドの方向性を示唆しており、仮に現在の株価が上値抵抗線を突破した (ゴールデンクロス) 場合には、長らく続いた下落トレンドが終わり、 長い上昇トレンドに転換した可能性 が高いです。

一方で、現在の株価が下値支持線を突破した (デットクロス) 場合には、長らく続いた上昇トレンドが終わり、 長い下落トレンドに転換した可能性 が高いです。

以上が、「②長期の移動平均線の役割」です。

上記をまとめると、長期の移動平均線の役割は以下の通りです。

長期の移動平均線は、長期投資を考えている方にとって、非常に心強いテクニカル指標です。
長期の移動平均線を活用して、気になっている銘柄の長期のトレンドをしっかり把握してみてください。

これで、「短期の移動平均線」「長期の移動平均線」の役割の確認は完了です。

3.移動平均を活用した投資戦略

今回ご紹介する移動平均線を活用した戦略は、以下の2つです。

投資家の間で、投資のチャンスと言われている「 ゴールデンクロス 」「 デットクロス 」について、過去20年過分の株価データを活用して、分析してみました。

「ゴールデンクロス」とは、短期の移動平均線や現在の株価が、長期の移動平均線を上抜くことを言います。

これと対をなすのが「デットクロス」です。
「デッドクロス」とは、短期の移動平均線が、長期の移動平均線を上から下抜くことを言います。

一般的に、ゴールデンクロスは 絶好の買いタイミングデットクロスは 絶好の売りタイミング と言われています。

「 ゴールデンクロス 」した銘柄を買い付け、「 デットクロス 移動平均線を抜けられない相場 」したタイミングで手仕舞いした場合

「 デットクロス 」した銘柄を空売りし、「 ゴールデンクロス 」したタイミングで手仕舞いした場合

①ゴールデンクロス戦略の有効性

ⅰ.ルール詳細(ゴールデンクロス戦略の有効性)

検証対象:全銘柄
検証期間:2000/01/01~2020/11/30

【買い条件】
5日移動平均線が25日移動平均線を上抜いた銘柄を、翌日成行買い

【売り条件】
5日移動平均線が25日移動平均線を下抜いた、翌日に成行売り(手仕舞い)

ⅱ.分析結果(ゴールデンクロス戦略の有効性)

勝率: 35.23 %
勝ち数: 157,056 回
負け数: 288,726 回
引き分け数: 13,189 回

平均損益(円): 1,947 円 平均損益(率): 0.97 %
平均利益(円): 24,826 円 平均利益(率): 12.41 %
平均損失(円): -10,409 円 平均損失(率): -5.20 %

合計損益(円): 893,645,505 円 合計損益(率): 446,790.92 %
合計利益(円): 3,898,995,688 移動平均線を抜けられない相場 移動平均線を抜けられない相場 円 合計利益(率): 1,949,535.36 %
合計損失(円): -3,005,350,183 円 合計損失(率): -1,502,744.44 %

PF: 1.297
平均保持日数: 30.80 日

検証結果を見てみると、勝率は 35.23%平均損益は 0.97% です。

平均損益がプラスで、合計損益もプラスとなっていることから、統計的に有効な投資法と言えそうです。
少し、勝率が低いことから、トレードに抵抗を感じるかもしれませんが、十分に通用する戦略と言えそうです。

②デットクロス戦略の有効性

ⅰ.ルール詳細(デットクロス戦略の有効性)

検証対象:全銘柄
検証期間:2000/01/01~2020/11/30

【空売り条件】
5日移動平均線が25日移動平均線を下抜いた銘柄を、翌日成行で空売り

【買い条件】
5日移動平均線が25日移動平均線を上抜いた、翌日に成行買い(手仕舞い)

ⅱ.分析結果(デットクロス戦略の有効性)

勝率: 35.85 %
勝ち数: 160,299 回
負け数: 286,779 回
引き分け数: 12,920 回

平均損益(円): -1,103 円 移動平均線を抜けられない相場 平均損益(率): -0.55 %
平均利益(円): 17,690 円 平均利益(率): 8.85 %
平均損失(円): -11,658 円 平均損失(率): -5.83 %

合計損益(円): -507,532,749 円 合計損益(率): -253,796.43 %
合計利益(円): 2,835,648,636 円 合計利益(率): 1,417,862.80 %
合計損失(円): -3,移動平均線を抜けられない相場 移動平均線を抜けられない相場 343,181,385 円 合計損失(率): -1,671,659.22 %

PF: 0.848
平均保持日数: 30.93 日

以上が、分析結果です。
検証結果を見てみると、勝率は 35.85%平均損益は -0.55% です。

勝率が低く、平均損益も大きな マイナス です。

その結果、合計損益もマイナスとなっていることから、統計的に有効な投資法と言えないでしょう。

また、今回の分析結果から、「 ゴールデンクロス 」したタイミングは、 買いのチャンス であることも分かりました。

FX移動平均線を利用!相場予想に役立つトレード手法4つと注意点

移動平均線を利用したトレード手法

移動平均線を利用するメリット

移動平均線を使う目的は次の3つです。

目的1:トレンドを把握する

基本的な考え方は、移動平均線が上向きは上昇トレンドなので買いエントリーし、移動平均線が下向きは下降トレンドなので、売りエントリーすれば稼げます。

このように、 相場の上げ下げに乗っかって利益を出す ために移動平均線を使うのです。

目的2:トレンドの強弱をとらえる

その理由は、トレンドが強ければ強いほど、エントリーの精度も上がるからです。

具体的には、移動平均線の 角度が垂直に近ければ近い ほど、そのトレンドの強さを意味します。

目的3:サポート・レジスタンスラインとして使う

レンジブレイク

サポートラインとは相場の下支え、レジスタンスラインとは相場の抑制線なので、 エントリーや決済の目安 にできます。

FX 移動平均線の弱点2つ

移動平均線を利用するデメリット

移動平均線には弱点もあるので、以下の2つを押さえておきましょう。

弱点1:レンジ相場には弱い

そのため、レンジ相場では移動平均線の使用を控え、直近の高値で売って安値で買う取引を繰り返すトレード戦略を使いましょう。

弱点2:トレンド把握が遅め

その理由は、実際にトレンドが生じてから 移動平均線に表れる までのタイミングが少し遅いからです。

手法を知る前に!FX 移動平均線の最適な期間設定方法

メジャーな期間を設定しよう

FXの相場は売りか買いの多数決で動くため、 多くの投資家に使われているテクニカル分析 を使えば予測の精度を上げられます

そのため、移動平均線も メジャーな期間 を使うのが大切です。

短期派(日足)「5・10・25」
「5・20・40」
中期派(日足)「20・40・200」「5・25・75」
「20・40・200」
「25・75・200」
長期派(週足)「13・26・52」

FX 移動平均線を使ったトレード手法4つ

おすすめのトレード手法4選

移動平均線を使ったトレード手法には、以下の4つがあります。

移動平均線を抜けられない相場

銅相場

1.銅相場(銅建値)とは

黄銅イメージ

この 相場の動き こそが、非鉄金属市場の中で世界最大かつ最古の市場 「ロンドン金属取引所(通称LME)」 が公開する銅相場となります。一般的には、LME3Monthのように表示される3ヶ月先物の相場が利用されています。また「ニューヨーク商品取引所(通称COMEX)」も同様に指標とされています。
LME銅相場は スマートフォン用アプリ や、インターネットでも調べることができます。

メタレポツイッター

黄銅棒.com

2.銅建値を計算してみる

3.銅相場の買い時が分からない原因

週末の金曜日や、 連休前「素材を手配するべきか悩む。」 手配せずに休み明け出社し、銅建値が改定すると 「ああ先週買っとけばよかった」 というのは購買担当者のあるあるではないでしょうか。

休み前に買わなかった理由は、日本のマーケット終了後にFRBや雇用統計の発表がある。その思惑で銅相場が下がるかもしれないという ファンダメンタルズ予測 に基づくものだったのではないでしょうか。

2005年以前の年間銅相場の高値-安値が1,000ドルしか動かなかった時は、このファンダメンタル分析の意味は多いにあったと考えられます。しかしながら、年間3,000-4,000ドルと大きく動くようになった2006年以降は、この考え方こそが 「買い時を逃す最大の原因」 となっています。

4.過去30年間の銅相場を把握する

移動平均線を抜けられない相場 移動平均線を抜けられない相場 移動平均線を抜けられない相場 移動平均線を抜けられない相場 移動平均線を抜けられない相場 移動平均線を抜けられない相場 移動平均線を抜けられない相場 移動平均線を抜けられない相場 移動平均線を抜けられない相場 移動平均線を抜けられない相場
年始値 年高値 年安値 年終値 陽/陰 高値-安値
1991 2646.4 2667.7 2138.2 2221.2 529.5
1992 2208.4 2634.7 2107.8 2323.9 + 526.9
19932329.5 2438.9 1600.0 1785.0 838.9
1994 1738 3032 1736 3023 + 1296
1995 3021 3080 2643 2659 437
1996 2653 2713 1737 2126 976
1997 2141 2613 1719 1747 894
1998 1730.5 1910 1460 1492 450
1999 1487 1894 1360 1888.5 + 534
2000 1866 2036 1634 1826 402
2001 1752 1840 1336 1477 504
2002 1460 1717 1435 1556 + 282
2003 1557 2303 1553 2298 + 750
2004 2307 3179.5 2307 3165 + 872.5
2005 3115 4511.5 2875 4405 + 1636.5
2006 4400 8800 4330 6270 + 4470
2007 6300 8335 5250 6695 + 3085
2008 6750 8940 2825 3090 6115
2009 3055 7423.8 3025 7408 + 4398.8
2010 7405 9687 6037 9685 + 3650
2011 9685 10190 6635 7557.2 3555
2012 7645 8765 7219.5 7944.2 + 1545.5
2013 8000 8346 6602 7374.5 1744
2014 7389.5 7460 62306284.2 1230
2015 6273.5 64814443.5 4689 2037.5
2016 4716 6045.5 4318 5516 + 1727.5
2017 5542.5 7312.5 5450.5 7251.5 + 1862
2018 7250 7348 5773 5912 1575
2019 5970 6608.5 5518 6169 + 1090.5
2020 6188.5 8028 43717735.5 + 3657
2021 7784 10747 7705 9755 + 3042

5.一年間ではいつが買い時なのか

移動平均線を抜けられない相場
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高値 5 2 1 2 2 1 1 1
33.3% 13.3% 0.0% 6.7% 13.3% 13.3% 6.7% 0.0% 6.7% 6.7% 0.0% 0.移動平均線を抜けられない相場 0%
最安値 1 1 1 2 1 3 2 4
0.0% 6.7% 0.0% 6.7% 6.7% 13.3% 0.0% 0.0% 6.7% 20.0% 13.3%26.7%
移動平均線を抜けられない相場
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高値 1 1 1 1 1 1 1 8
0.0% 6.7% 6.7% 0.0%6.7% 6.7% 0.0% 6.7% 0.移動平均線を抜けられない相場 移動平均線を抜けられない相場 0% 6.7% 6.7% 53.3%
最安値 9 1 2 2 1
60.0% 0.0% 6.7% 0.0% 13.3% 13.3% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0%

当然、 年足が陰線 の場合は 移動平均線を抜けられない相場 年初に年間の最高値 をつけることが多く、 年末に最安値 をつけることが多くなっています。またその逆に 年足陽線 の場合は 年初が年間の最安値 であることが多く、 年末に最高値 をつける傾向になります。

ここで注目すべきポイントは、 年間の最高値を付ける時期 になります。

つまり 7月以降に1-6月の最高値を超えた場合、その年は相場が「強い」年となり、年末にかけて最高値をうかがう展開 になる。という予想が立ちます。

・7-8月に1-6月につけた最高値を更新する 展開なら、年末に向けて価格が上がることが予想されるので 前倒し手配

・7-8月に相場がもみ合い になり1-6月の高値を更新しないなら、年末に向けて価格が下がることが予想されるので 実需内にて手配

6.銅相場予測のためのテクニカル分析

①大きな流れをつかむ-移動平均線-

白:5日 青:20日 黄:60日※200日では動きが捉えにいくので60日を長期に設定しています。

基本的に①と④のステージは長続きし、それ以外は移行期のためあっという間にすぎていきます。移動平均線は本質的に トレンド追随型 のため、マーケットがトレンドの中にある時はうまく働き、逆にマーケットの方向性が定まらず横ばいの時はあまりいい結果がでないとされています。

②取引量からトレンドの反転をつかむ-出来高-

特に 出来高が30,000 を超えた場合は ほぼその数日以内にトレンドの変換が起きていました。 ただし、出来高はあくまで補足的な指標のため、他の指標と合わせてその根拠を裏付ける指標として使用しましょう。

③方向感がない時の-MACD-

④下げたあとの戻しをつかむ-フィボナッチリトレースメント(黄金率)-

購買担当者にとっては、価格の上昇トレンドの際は意外に買いやすく、 むしろ価格の下落トレンド時のほうが買い時が分からず難しい のではないでしょうか。

一方で相場が弱い(下落トレンド)際は、月初に一括発注はできない。また、生産計画に影響がでないよう月のどこかで購入する必要があり、できればそのタイミングが月の最安値近辺であることが望ましい。この いつか買わなければいけないが、いつが月中の最安値か分からないことが 、下落トレンドが実需家にとって買い時が一番難しい原因にだと考えられます。

この月中の最安値がどれくらいになるかを予想するために知っておきたいのが、一定相場下がった後にくる戻しのタイミングをつかむための フィボナッチリトレースメント です。

リトレースメント分析によく使われる数値は61.8%、38%、50%で、強いトレンドにおいて 移動平均線を抜けられない相場 最小の戻しは前回最高値の約38% 。弱いトレンドにおいては、最大の戻しが 前回最高値の約62% と言われています。相場で有名な半値戻しもフィボナッチ比率なんですね。


https://www.ohmiya.co.jp/special/copperprice/?preview=true

7.2022年の銅相場を予測する

潮目が変わった2006年以降、年足陽線が2年続いたのは2006-2007年。2009-2010年。2016-2017年と2019-2020年の4回ありました。2021年も年足陽線となり潮目が変わって以降で 最も長く上昇トレンドが続いているのが2022年の今 です。

過去から考えても 2022年下半期は相場の急落に備えたほうが良さそうです 。月足MACDも2011年8月以来の水準でデッドクロスし半値戻しを考えるとLMEで7,500-8,000を年末にかけて伺う展開になると予測します。今後は2022年3月に付けた年初来高値を7-8月で超えるかで9-12月の相場はほぼ予測できます。7-8月に年初来高値を付けると年末にかけて相場は上がり、超えられないと年末に年初来安値がつく展開になるでしょう。(7-8に年初来高値を付けるシナリオが現状では見えませんが)

テクニカル分析の代表的な手法を解説【FX初心者向け】

上下のラインが収縮(もしくは横ばい)傾向で中央線も横ばい傾向の場合は、あまり大きな動きが無い「レンジ相場」です。
ボリンジャーバンドの±2.0σ近辺での為替レートが反転する可能性があるため、為替レートの動きとは反対方向へポジションを持ち、中央線または反対側の±1.0σ、±2.0σ近辺での決済します。
現在動いている為替レートの反転を見越して反対方向へ新規ポジションを持つ事をFX用語で「逆張り」と呼びます。

例とは逆で、現在のボリンジャーバンドの上下ラインが拡大傾向にあり、中央線も上向きまたは下向きの場合は、
相場にトレンドが発生している可能性が高くなります。
相場にトレンドが発生している事は、今後しばらくトレンド状態が続く可能性があります。
場合のトレードとはボリンジャーバンドの拡大方向や中央線の向きを確認します。

ローソク足も中央線の向きの上または下で動いている時、例えば中央線が上向きの時にはローソク足は中央線の上、 移動平均線を抜けられない相場 移動平均線を抜けられない相場
中央線が下向きの時にはローソク足は中央線の下の場合は中央線の方向へエントリーする手法が有効です。
現在のボリンジャーバンドが拡大傾向の場合は、持ち合い相場とは違い中央線の方向へエントリーする方法が有効です。
逆張りとは違い、現在動いている為替方向へ新規ポジションを持つ事は、FX用語で「順張り」と呼びます。

③一目均衡表

日本人の一目山人(ペンネーム)が生み出したテクニカルです。
「一目見ただけで現在の相場の状況を把握する事ができる」という意味が込められています。
一目均衡表は基準線・転換線・先行スパン(1、2)、遅行スパン、雲の5つで構成されます。

転換線とは過去9日間の最高値と最安値を足して2で割ったものです。
短期的な買い圧力、売り圧力を計る事ができます。
現在の為替レートが転換線を越えた場合は越えた方向へトレンドが発生しているとみることができます。

遅行スパンとは当日の終値を当日を含む26日前に表示させたものです。
先行スパンとは真逆の表示方法です。
遅行スパンが26日前の為替レートよりも高いか安いかで、現在のトレンドを判断します。

雲は説明した先行スパン1、2の間にできている領域を指します。
レートが反発、反落する際の抵抗として使います。
雲の厚さで現在の相場の抵抗圧力が強いのか弱いのかを計る事もできます。
雲が厚ければ抵抗力が強く、雲が薄ければ抵抗力も弱くなります。

■転換線が基準線を上抜け→相場は上昇傾向
■遅行スパンがローソク足を上抜け→相場は上昇傾向
■転換線が基準線を下抜け→相場は下落傾向
■遅行スパンがローソク足を下抜け→相場は下落傾向
■雲が厚い→相場の上昇または下落への抵抗力が強い
■雲が薄い→相場の上昇または下落への抵抗力が弱い

4.オシレータ系インジケータの代表例

MACDとはMoving Average Convergence / Divergence Trading Methodの略です。
訳すと移動平均収束拡散手法です。
2本のEMAが0以下、または0以上で交差したのか否かで売買のタイミングを計ることができます。

RSIとはアメリカのJWワイルダー方が開発したテクニカルで、Relative Strength Indexの略です。
訳すと株式業界相対力指数となります。
簡単にいうと過去一定期間の為替の値動きに対する上昇幅の割合を折れ線グラフで表したものです。

RSIは為替や株式などの価格の相対的な強さを計るためのテクニカルです・
過去一定期間の上げ幅(前日比)の合計を同期間の上げ幅の合計と下げ幅の合計を足して100で掛けた数字です。
数値が高い方、100%に近づくほど買われ過ぎ判断になり、0%に近づくほど売られ過ぎと判断できます。
一般的に75%以上で下落する可能性が高くなり、25%以下になると上昇する可能性が高くなります。
RSIは5分足や15分足ではダマシのサインが多いため他のテクニカルとの併用が望ましいです。

本記事ではテクニカル分析の代表的な手法を紹介しました。
上級者になるほど分析手法は複雑になると考えがちですが、実際はその逆です。
相場は多数決的な側面を持っているため、多くのトレーダーが利用する手法が有利です。
それ故に手法は洗練され、よりシンプルになっていきます。

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